Calculando Ratio de Risco de Recompensa. Razão de Risco de Recompensa - Definição. Uma proporção amplamente utilizada na negociação de opções representando a recompensa esperada por unidade de risco em um trade de opções. Razão de Risco de Recompensa Calculadora - Introdução. Ratio de Risco de Recompensa, ou A quantidade de recompensa esperada para cada dólar arriscado Na verdade, calculando recompensa razão de risco é um exercício realizado por profissionais de investimento em todo o mundo para cada tipo de negociação onde dinheiro e risco está envolvido Ratio de risco recompensa é calculado não só para negociação de opções, Negociação de ações, negociação de futuros trading forex etc Cálculo recompensa razão de risco é especialmente útil em negociação de opções onde a complexidade de uma posição pode tornar a relação entre risco e recompensa menos óbvia do que em negociação de ações ou futuros trading. This tutorial deve cobrir como calcular recompensa Risco na negociação de opções, por que razão de risco de recompensa é particularmente interessante na negociação de opções e como usar Recompensa relação de risco em conjunto com o seu cotidiano trading. Is Ratio de Riqueza de Recompensa e risco Recompensa Ratio O mesmo Thing. Incredibly, muitos consultores de investimento em todo o mundo tendem a misturar estes dois e usá-los interchanably Na verdade, muitos consultores de investimento iria citar uma recompensa Risco e chamá-lo de uma relação de recompensa de risco Sim, você deve ter ouvido opções gurus dizer coisas como Você pode ter um risco de recompensa de 2 1 usando assim-e-assim-propagação para colocar as probabilidades em seu favor Bem, você saberia como Risível que a declaração é depois de aprender sobre a diferença entre a relação de risco de recompensa ea razão de recompensa de risco. Razão de risco de recompensa está dividindo o lucro máximo esperado de um comércio pela perda máxima esperada enquanto razão de recompensa de risco é o inverso, dividindo perda máxima esperada pelo esperado Lucro máximo Isso significa que uma relação de risco de recompensa produz um número positivo quando a recompensa potencial excede o risco potencial enquanto uma relação de recompensa de risco produz um número positivo quando o risco potencial e Xceed os ganhos potenciais Esta é a diferença que fez a declaração guru acima tão engraçado Como pode uma razão de recompensa de risco de 2 1, o que significa que você está arriscando 2 a fim de fazer 1, estar colocando as probabilidades em seu favor Sim, até hoje, Muitos investidores e educadores ainda citar ratios de risco de recompensa e chamá-los risco recompensa ratio. In opções de negociação, tendemos a ficar com a recompensa razão de risco porque produz um número que nos diz que um comércio é favorável o mais positivo o número é. Lembre-se , Use sempre a Ordem Calculadora de Razão de Razão de Recompensa ao fechar sua postura nua ou chamada. Por que está Calculando Razão de Risco de Recompensa Tão Significativa em Opções Trading. Calculating razão de risco de recompensa é especialmente significativa na negociação de opções porque as opções de ações por sua própria natureza é um Instrumento de negociação convexo Um instrumento de negociação que tem convexidade é um instrumento de negociação que produz um maior ganho potencial do que o risco potencial Por exemplo, quando você compra uma opção de compra, sua perda máxima é mer Ely o valor que você pagou pela opção, nada mais, enquanto você está a ganhar tanto quanto o estoque subjacente sobe, o que pode ser muitas vezes a quantidade que você pagou para as opções em si Essa convexidade convexidade prevalece em muitas estratégias de opções, bem Para Por exemplo, a maioria dos spreads de taxa e estratégias de opções de alta geram uma razão de risco de recompensa de pelo menos 2 1 Na verdade, a maioria dos comerciantes de opções ganhou t trocar uma posição com razão de risco de recompensa menor que isso. Use enquanto alguns comerciantes de opções agressivas ganhou t comércio por menos de 4 1.Propósito de Ratio de Risco de Calcular Recompensa em Opções Trading. Calculating recompensa risco é um exercício mais grave ou profissionais opções comerciantes fazer ANTES de executar um comércio Sim, este é um exercício que você Fazer antes de realmente negociar uma estratégia de opções, a fim de ajudá-lo a fazer uma melhor decisão de investimento De fato, você ficaria surpreso às vezes para ver que a recompensa risco rácios de algumas estratégias Que se sente bem são realmente bastante desfavorável quando você trabalha fora da matemática Calculando a relação de risco de recompensa de um comércio de opções que você está prestes a fazer antes de torná-lo ajuda a evitar negócios potencialmente não rentáveis que não são imediatamente óbvias Muitos comerciantes opções também torná - Somente o comércio quando a relação de risco de recompensa certa tiver sido satisfeita Os comerciantes de opções com uma política de negociação de 4 1 iria calcular a razão de risco de recompensa antes de fazer um comércio e faz esse comércio somente quando a exigência de razão de risco de recompensa é cumprida para maximizar o retorno sobre o investimento Sim , Tendo uma alta recompensa risco é uma característica das opções de negociação devido à sua natureza como um instrumento de alavancagem. Relação de risco de recompensa de cálculo. Ratio de risco de recompensa de cálculo para negociação de opções é especialmente fácil como a maioria das estratégias de opções pré-definidos máximo de lucro e pontos de perda De fato, se você olhar através das estratégias de opções tutoriais aqui em você veria que nós incluímos cálculos para seu lucro máximo E os pontos de perda, bem Estes são os números que você usa no cálculo da relação de risco de recompensa para uma estratégia de opções que você é capaz de executar O que você faz é simplesmente dividir o lucro potencial máximo contra a perda potencial máxima para chegar à recompensa risco ratio. Calculating Reward Razão de Risco Exemplo. Um spread de chamada de touro limitado pelos preços de exercício 10 e 15, custa 1 50 para colocar em seu lucro potencial máximo é de 3 50 5 - 1 50 quando o estoque fecha em ou acima de 15 após o vencimento e sua perda potencial máxima é O valor que você pagou por ele, que é 1 50 Sua razão de risco recompensa é. Rácio de risco de recompensa 3 50 1 50 2 3.Qual significa que este spread de chamada de touro tem uma razão de risco de recompensa de 2 3 1.Calculating recompensa razão de risco também é Possível para estratégias de opções que não tem um limite de lucro potencial máximo Sim, as estratégias de opções como o Straddle eo Long Call continua a lucrar enquanto o estoque subjacente se move na direção favorável Então, como você calcula a razão de risco de recompensa Neste caso, neste caso, você precisa decidir sobre a sua perspectiva sobre o quanto você acha que o estoque se moverá na direção favorável e, em seguida, usar isso como uma base para o cálculo Claro, sua expectativa precisa ser razoável Na verdade, apenas razoável As expectativas produzem ganhos consistentes. Relação de risco de recompensa de cálculo Exemplo. A estoque está negociando atualmente em 20 e você espera que ele iria subir para pelo menos 30 por dia de expiração de opções Você comprou uma opção de compra 20 preço de exercício sobre este estoque para 1 50 Seu risco de recompensa Rácio de Risco de Recompensa 10 - 1 50 1 50 4 4 ou 4 4 1. Isso significa que você está fazendo um potencial de 40 por cada dólar arriscado no caso de sua expectativa sobre o movimento de ações funciona fora. Aqui está um outro exemplo Onde calcular a relação de risco de recompensa faz um comércio muito menos atraente do que quando você concebeu pela primeira vez. Relação de risco de recompensa de cálculo Exemplo. A estoque está atualmente negociando em 20 e você espera que ele vai breakout por 10 se uma liberação de ganhos próximos é f Avorable ou cair por 10 se a liberação de vencimento de resultados for desfavorável Como a direção da fuga é incerta, você gostaria de fazer um lucro, não importa qual direção a fuga acontece e decidiu usar um longo straddle. The 20 preço de exercício opção de compra é Pedindo em 3 00 ea opção de venda está pedindo em 4 00 devido à extrema volatilidade em torno deste evento Sua taxa de risco de recompensa é. Ratio de risco de recompensa 10 - 7 3 4 3 7 0 42.Neste caso, você está apenas fazendo um potencial 0 42 por cada dólar arriscado O comércio ainda soa interessante o suficiente para ser executado. Então, como podemos calcular a razão de risco de recompensa para algumas estratégias de crédito que tem um potencial de perda ilimitado Estas são estratégias de opções onde você faria um lucro potencial limitado, mas fazer Uma perda potencial ilimitada Um exemplo é o Short Straddle onde você faz um lucro fixo através do prémio das opções vendidas e uma perda ilimitada deve a fuga de ações Agora, ninguém deve ser negociação tais opções estratégias witho Um ponto de perda de parada pré-determinado Isso é certo, sem um ponto de perda de parada, um comércio ruim em tal estratégia poderia quebrar seu banco Como tal, no cálculo da relação de risco de recompensa para essas estratégias de opções, você usaria a perda máxima determinada por Seu ponto de stop loss. Calculando Razão de Risco de Recompensa Exemplo. A estoque está negociando atualmente em 20 e você espera que ele permaneça estagnado para o mês e decidiu lucrar com o estoque estagnado usando um short straddle. The 20 preço de exercício opção de chamada está oferecendo em 3 00 ea opção de venda está oferecendo em 4 00 e você está usando uma política de 30 stop loss Sua relação de risco de recompensa é. Recompensa Razão de Risco 7 7 x 0 3 7 2 1 3 3 ou 3 3 1.Neste caso, você está Fazendo um potencial 3 30 por cada dólar arriscado. Relação de risco de recompensa de cálculo - Conclusão. Sim, a maioria dos comércios de opções parecem boas e som bom quando concebido pela primeira vez e muitos novatos para negociação de opções sempre têm um choque apenas depois de colocar uma posição e não fazer qualquer Dinheiro, mesmo que o estoque se Xpected Ao calcular a relação de risco de recompensa de cada comércio antes de tomar isto permite que você faça uma decisão mais calculada e inteligente sobre qual estratégia de opções usar para tirar o máximo proveito de suas expectativas. Compreender Riscos de Risco Risco para Recompensa Ratio. To ser Bem sucedido e rentável quando opções de negociação, é vital que você controle a sua exposição ao risco, principalmente para garantir que você proteger o seu capital de investimento e don t expor-se à possibilidade de perder tudo Enquanto ele é, em última análise, necessário tomar algum risco, Fazer lucros, você deve mantê-lo sempre em um nível que você é confortável com. Há um número de maneiras que você pode fazer isto ao negociar opções, e nesta página nós olhamos em duas maneiras particulares de fazer isto usando gráficos de risco e compreendendo o Risco para recompensar ratio. Section Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read Revie Em outras palavras, eles são representações gráficas do lucro ou perda que você pode incorrer em uma opção única posição ou uma opção de spread, dependendo do que acontece com a perda de lucro. O preço do subjacente security. They são diagramas relativamente simples que são compostas de dois eixos o eixo vertical representa a perda de lucro eo eixo horizontal representa o preço do subjacente segurança O ponto central do gráfico é geralmente o preço atual do E a linha do gráfico indica então o lucro ou a perda que uma posição fará de acordo com o que acontece ao preço do fundo subjacente. Os gráficos os mais básicos são tão simples como aquele, e você poderia facilmente traçar tais gráficos você mesmo É Apenas uma questão de elaborar o que seu lucro ou perda seria baseado em uma gama de preços diferentes da segurança subjacente e, em seguida, compilar o gráfico com essa informação. Uma pequena falha com esses gráficos simples como você pode ter percebido Eles efetivamente só levar em conta quanto lucro ou perda que você vai fazer como o preço dos movimentos de segurança subjacente Opções são, naturalmente, afetado por mais do que apenas o preço do título subjacente, Com fatores como o tempo também ter um efeito. Apesar desta limitação, os gráficos básicos ainda têm seus usos, como explicamos mais adiante neste artigo. Os comerciantes sérios freqüentemente usarão gráficos detalhados que contêm informações específicas para obter uma idéia mais precisa sobre o perfil de risco de Certas posições Enquanto os gráficos simples são fáceis de produzir, os gráficos detalhados são mais sofisticados e normalmente são produzidos usando software especializado. Na maioria dos principais corretores on-line você encontrará ferramentas para produzir gráficos simples, enquanto alguns também incluirão ferramentas para produzir detalhadas Alguns também Alguns corretores on-line também exibirá gráficos simplificados que don t incluir quaisquer números isso mostra o perfil de risco e recompensa para Vários spreads conhecidos Uma vez que você tem uma sólida compreensão das várias estratégias de negociação, você também deve ser capaz de produzir tais perfis yourself. Using Gráficos de Risco. Como capaz de usar gráficos de risco é uma habilidade valiosa que a maioria dos comerciantes irá beneficiar O principal objectivo Deles é ilustrar as características de risco e recompensa de qualquer posição particular se a sua compra ou venda de uma única opção ou combinando várias posições usando spreads Eles são basicamente uma maneira fácil de ver o que os lucros e perdas potenciais de uma posição são susceptíveis de ser , Com base nas expectativas de como o preço do título subjacente vai mudar Eles são uma ótima ferramenta para gerenciar o risco. Por exemplo, você pode prever que, durante um período de tempo fixo, o preço de um título subjacente possivelmente cairá até 5 e, possivelmente, subir em até 10 Ao olhar para o gráfico de risco de tomar uma posição específica com base nesse valor subjacente, você poderia determinar se tomar essa posição woul D expor você a um nível adequado de risco, mas também têm rentabilidade potencial adequada. Estes gráficos também podem ajudá-lo a comparar o risco geral e recompensa perfis de diferentes spreads e estratégias de negociação Ao estudar os gráficos básicos associados a várias estratégias, você pode obter um sólido Idéia de como um comércio irá realizar, dependendo dos movimentos de preços da segurança subjacente Isso pode ser uma grande ajuda quando você está tentando selecionar uma estratégia para um determinado comércio e quer garantir que você está confortável com os riscos envolvidos. Se você fez previsões Sobre como a segurança subjacente é provável executar, você pode comparar os perfis de estratégias diferentes e selecionar o que lhe convier o melhor em termos de perdas potenciais e de lucros potenciais. Essencialmente, estes gráficos são toda sobre fazer sua vida mais fácil ao negociar opções , Porque pode ser difícil de elaborar como um comércio irá realizar sem realizar uma série de cálculos diferentes Ao usá-los, é muito easi Er para visualizar e avaliar instantaneamente o risco máximo potencial e os lucros potenciais de entrar em um comércio específico Isso pode economizar muito tempo ao decidir que trades para fazer e, em última análise, torna essas decisões mais fáceis. O que é Risk to Reward Ratio. The risco Para recompensar é uma relação direta que basicamente compara os retornos antecipados de entrar em uma posição com as perdas potenciais que podem ser incorridos por entrar naquela posição É calculado simplesmente dividindo o montante esperado de lucro pela quantidade de perdas potenciais. Por exemplo, Se você comprou chamadas no valor de 100 e você estava esperando para ser capaz de vender aqueles em algum momento no futuro para 300, então você está arriscando um total de 100 se expirou sem valor, então você perderia o todo 100 Para potencialmente fazer 200 se você Conseguiu vendê-los por 300 Para calcular o risco de recompensa razão você apenas dividir os 200 por 100, dando-lhe 2 Portanto, o risco de recompensa razão é de 2 1.Isto é algo de um sim Plified exemplo, porque em negociação de opções você seria tipicamente trabalhar para fora as perdas potenciais e lucros de uma propagação, em vez de uma única posição No entanto, ele serve para destacar o princípio básico Trabalhando para fora o risco de recompensa relação de uma propagação não é particularmente difícil É sobre a descoberta de um número de lucros máximos spreads e ou perdas máximas. O risco para recompensar a relação é um pouco de um misnomer, porque a relação descreve realmente a recompensa ao risco. No exemplo acima, 2 é a recompensa quando 1 é o risco Há algumas pessoas que acreditam que deve ser referido como a recompensa à relação de risco, e que o risco de recompensa razão é realmente calculado dividindo a quantidade de potenciais perdas pela quantidade de lucro potencial. No entanto, esta é realmente uma complicação desnecessária que Você não precisa se preocupar Quanto tempo você sabe o que a relação é o que isso significa, não importa como você se referir a it. Using risco para recompensa Ratio. O objetivo principal de usar essa proporção é ajudar Você toma decisões sobre o que comércios fazer, e os comerciantes os mais sérios das opções trabalharão para fora a relação de toda a posição antes de ir adiante e de incorporar essa posição Não é realmente aquele incomum para comerciantes incorporar uma posição e então não fazer o dinheiro que esperaram, Mesmo que a segurança subjacente movimentos como previsto, mas isso pode ser evitado através do estudo da relação de potenciais comércios first. It s possível ganhar uma idéia muito mais clara do que os retornos esperados desses comércios são, e isso pode ser uma grande ajuda quando Trata-se de planejar negócios individuais e gerenciar o risco envolvido Muitos comerciantes opções irá definir uma relação mínima, como 4 1, por exemplo, que deve existir para que eles possam entrar em uma posição. Você deve sempre lembrar apenas como é importante para Estar no controle de sua exposição de risco quando as opções de negociação Eles podem ser instrumentos financeiros muito voláteis e seus negócios ganhou t sempre trabalhar fora como planejado Mesmo se você é um comerciante experiente e você geralmente faz bom dec Por isso, você deve pensar cuidadosamente sobre a utilização de métodos para controlar as perdas máximas que estão expostos a Gráficos de risco eo risco de recompensa relação não são de forma alguma as únicas ferramentas Você pode usar, mas é certamente útil para compreendê-los e como eles podem ajudá-lo. Risco Recompensa Ratio. BREAKING DOWN risco recompensa Ratio. The risco recompensa razão é mais frequentemente utilizado como uma medida para a negociação de ações individuais O melhor risco recompensa razão difere Amplamente entre as estratégias de negociação Alguns julgamento e erro geralmente é necessário para determinar qual proporção é melhor para uma determinada estratégia de negociação e muitos investidores têm um índice de recompensa de risco especificado para seus investimentos Em muitos casos, os estrategistas de mercado encontrar o rácio de recompensa de risco ideal para os seus investimentos para Ser 1 3 Os investidores podem gerenciar a recompensa de risco mais diretamente através do uso de ordens stop-loss e derivados. Investir com um foco de recompensa de risco. N negociar ações individuais para ajudar a minimizar perdas e gerenciar diretamente seus investimentos com um foco de recompensa de risco Uma ordem stop-loss é um gatilho de negociação colocado em um estoque que automatiza a venda do estoque de uma carteira se o estoque atinge um mínimo especificado Os investidores podem Automaticamente definir ordens de stop-loss através de contas de corretagem e normalmente não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes. Considere este exemplo Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company em 20 e coloca uma ordem stop-loss em 15 para garantir que as perdas não excederão 500 Assumir que este comerciante acredita que o preço de XYZ chegará a 30 nos próximos meses Neste caso, o comerciante está disposto a arriscar 5 por ação para fazer um retorno esperado de 10 por ação depois de fechar a posição Desde que o comerciante está a fazer O dobro do montante que ela arriscou, ela seria dito ter uma relação de recompensa de risco de 1 2 em que trade. Using particular Razão de recompensa de risco para sua vantagem. Investir com uma recompensa de risco Foco para ações individuais usando ordens stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a gerenciar o risco global em seus investimentos Stop-loss ordens permitem que os investidores para colocar um gatilho de venda em seus investimentos essencialmente apenas o custo de negociação do bloco comercial Com este mecanismo de negociação em Por exemplo, se um investidor conservador procura um rácio de recompensa de risco de 1 5 para um investimento especificado, então ele pode usar a taxa de recompensa de risco, Perda de ordem para ajustar a relação de recompensa de risco para sua especificação de investimento Neste caso, no exemplo de negociação acima, se um investidor tem uma recompensa de risco de 1 5 exigido para o seu investimento, ele iria definir a ordem stop-loss em 18.
No comments:
Post a Comment