Forex posição dimensionar planilha

Posição de dimensionamento A maneira de lucrar no Forex. It foi dito que o fator mais importante na construção de equidade em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em seus comércios Na verdade, a posição de dimensionamento será responsável pela mais rápida e mais ampliada Retorna que um comércio pode gerar Aqui vamos dar uma olhada controversa no dimensionamento de risco e posição no mercado de forex e dar-lhe algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem. O Portfolio Undiversified No livro The Zurich Axioms 2005, autor Max Gunther estados Que, a fim de romper com os grandes não ricos, um investidor deve evitar a tentação de diversificação Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir a proteção contra a calamidade Infelizmente, , A diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre. O autor continua a dizer que os investidores devem manter todos os seus Gs em apenas uma ou duas cestas e, em seguida, cuidar desses cestos muito bem Em outras palavras, se você está a fazer verdadeiros avanços com o seu comércio, você precisará jogar para apostas significativas nas áreas onde você tem informações suficientes para fazer um investimento Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos mais bem-sucedidos investidores do mundo, Warren Buffet e George Soros Ambos os investidores jogam por apostas significativas Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que A libra britânica seria desvalorizada e, portanto, libras vendidas em quantidades significativas Esta aposta lhe rendeu mais de 1 bilhão virtualmente overnight Outro exemplo é Warren Buffet compra de Burlington Railroad por 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo Na verdade, Warren Buffett tem Tem sido conhecida a zombar da noção de diversificação, dizendo que faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. Altas estacas no Forex O mercado de forex, em particular, é Um local onde grandes apostas podem ser colocadas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema comercial de 24 horas que fornece liquidez constante. De fato, a alavancagem é uma das maneiras de jogar por estacas significativas Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode Controlar uma posição bastante grande nos mercados de forex 100 1 alavancagem sendo bastante comum Além disso, a liquidez do mercado nas principais moedas garante que uma posição pode ser entrado ou liquidado na velocidade cyber Esta velocidade de execução torna essencial que os investidores também sabem quando Para sair de um comércio Em outras palavras, não se esqueça de medir o risco potencial de qualquer comércio e definir paradas que irá levá-lo para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para tomar o próximo comércio Ao entrar grandes posições alavancadas fornece Possibilidade de gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais risco. Quanto risco é suficiente Então, como deve um comerciante ir sobre jogar para stak significativa Em primeiro lugar, todos os comerciantes devem avaliar o seu próprio apetite para o risco Os comerciantes só devem jogar os mercados com dinheiro de risco, o que significa que se eles perderam tudo, eles não seriam indigentes Segundo, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas O quanto eles estão preparados para perder em qualquer comércio único Por exemplo, se um comerciante tem 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual a percentagem de que 10.000 ele ou ela está disposta a risco em qualquer um comércio Normalmente, esta percentagem é de cerca de 2-3 Dependendo de seus recursos, e seu apetite para o risco, você poderia aumentar essa porcentagem a 5 ou mesmo a 10, mas eu não recomendaria mais do que that. So jogar para estacas significativas toma então no significado da especulação controlada melhor que selvagem Se o risco para recompensar a relação de seu comércio potencial é baixo o suficiente, você pode aumentar sua aposta Isso, naturalmente, leva à pergunta, Quanto é o meu risco de recompensa em qualquer comércio particular Responder a esta pergunta corretamente requer uma compreensão A sua metodologia ou a expectativa do seu sistema Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade do seu sistema e, portanto, o nível de confiança que você terá em colocar seus comércios. Parar Parafrasear George Soros, Não é se você é Certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando você está certo e quanto você perde quando você está errado. Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio e para obter o máximo bang para o seu dinheiro, você deve Sempre calcular o número de pips você perderá se o mercado vai contra você se sua parada é atingida Usando paradas em mercados forex é tipicamente mais crítico do que para investimento de capital, porque as pequenas mudanças nas relações monetárias podem resultar rapidamente em perdas maciças. Vamos dizer Que você determinou o seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você vai colocar sua parada Suponha que esta parada é 20 pips longe de seu ponto de entrada Vamos também supor que você tem 10.000 disponíveis em sua negociação Se o valor de um pip é 10, supondo que você está negociando um lote padrão, em seguida, 20 pips é igual a 200 Isso é igual a um risco 2 de seus fundos Se você está preparado para perder até 4 em um comércio, então você Poderia dobrar sua posição e negociar dois lotes padrão Uma perda neste comércio seria, naturalmente, 400, que é de 4 de seus fundos disponíveis. A linha inferior Você deve sempre apostar o suficiente em qualquer comércio para tirar proveito do maior tamanho de posição que o seu próprio Perfil de risco pessoal permite ao mesmo tempo garantir que você ainda pode capitalizar e fazer um lucro em eventos favoráveis ​​Isso significa assumir um risco que você pode suportar, mas vai para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação particular, perfil de risco e recursos irá acomodar tal movimento . Um comerciante experiente deve stalk os comércios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado, enquanto espera por eles para configurar e, em seguida, apostar o montante máximo disponível dentro das restrições do seu próprio perfil de risco pessoal. Uma pesquisa realizada Pelo Bureau de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiros que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta Fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais De participação no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor EUA. FREE DOWNLOAD Calculadora de tamanho de posição Forex, ações e comércio de commodities Usando o Microsoft Excel. Um dos erros cometidos pelas pessoas na negociação é completamente desconsiderar a quantidade de risco para a conta de negociação Isto é especialmente o caso com tamanho de lote fixo em futuros e opções ou caso contrário Eles tomam um número fixo de ações por comércio, ou seja, 100, 200 ações Permite tomar um exemplo, se comprar 100 unidades de 5 ações nosso valor total de comércio será 100 5 500 Se comprar 100 unidades de 500 ações nosso valor total de comércio vai Ser 100 500 50000 Lucros e perdas que surgem com lotes fixos 100 unidades, neste exemplo resultará em enormes balanços na conta de negociação. Risk Management Trading é tudo sobre a preservação de capital primeiro e, em seguida, a valorização do capital Gestão de risco é a chave para a sobrevivência na negociação de ações One Das regras de ouro de negociação é cortar suas perdas curtas, mas deixar seus lucros correr Quando dizemos cortar suas perdas curtas, isso significa que devemos sempre estar cientes da quantidade máxima de valor de dólar th Em que estamos dispostos a arriscar Isto pode ser, por exemplo, 1 do total de capital de negociação. Trading Plano Vindo para a segunda parte Quando tomamos as negociações com base na análise técnica, planejamos-los com base no apoio e resistência que observador nas cartas Regra básica De negociação é que devemos ter um plano de negociação de entrada, saída e stop-loss antes de executar o nosso comércio A diferença entre a nossa entrada e parar não é fixo, ele muda com cada comércio, dependendo da estrutura do gráfico. Posição Tamanho Por isso, T tem qualquer controle sobre os dois parâmetros acima Ambos estão em algum grau fixado, com base em certas regras, para manter as perdas globais em cheque A única coisa que é variável é tamanho da posição Dependendo da nossa entrada e parar isso vai e deve mudar com cada comércio Com cada comércio teremos um número diferente de ações para comprar ou vender para que o nosso risco máximo por comércio permanece constante, ao contrário do caso com lotes fixos. Criação da calculadora de dimensionamento posição abaixo. Como usar o posit Calculadora de tamanho de íon para forex on-line, ações e negociação de commodities Como sempre, você pode modificar o resto de células cinzentas será calculado pelo arquivo excel Você precisa de entrada, o tamanho da sua conta de negociação vai mudar com cada comércio, a percentagem de risco que você quer tomar Por comércio permanecerá fixo, dependendo do seu perfil de risco e sua entrada de plano de comércio, stop-loss e nível de saída Você vai ter o número de ações que idealmente deve negociar juntamente com recompensa a razão de risco quantas vezes a recompensa é comparada ao risco e Outros detalhes do trade. What que você deve fazer é experimentar com diferentes entradas e saídas para ver como o seu comércio tamanho mudanças paradas mais apertadas permitirá que você troque mais ações, portanto, o valor total do comércio aumentará Aumentando o percentual de risco de padrão 1 a 2 vai Também aumentar o valor total do comércio. Espero que você vai encontrar a calculadora de dimensionamento de posição útil em sua negociação, comércio e gestão de dinheiro Boa sorte com o seu trade. Thomas Bulkowski s inve sucesso As atividades do stment permitiram-no aposentar-se na idade 36 É um autor e um comerciante internacionalmente conhecidos com 30 anos da experiência do mercado conservado em estoque e considerado extensamente como um perito principal em testes padrões da carta Ele pode ser alcançado at. Support este local clicando os links abaixo Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Position. Bulkowski Posição Sizing. Position Sizing Background. For a maior parte da minha carreira de investir, usei um montante fixo em dinheiro para a gestão de dinheiro ao comprar ações No início, foi de 2.000 que me comprou 100 Ações de um estoque de 20 Eu pensei que é o método que todo mundo usou Como eu aprendi sobre o mercado de ações, eu sabia que havia melhores maneiras de posicionar a gestão do dinheiro de dimensionamento, mas eu não sabia o que eles estavam. Na edição de agosto de 2007 da Active Revista Trader, Volker Knapp ver Laboratório do sistema de negociação A volatilidade de porcentagem da administração de dinheiro testou um sistema que usou a volatilidade para determinar o tamanho da posição Eu já uso a volatilidade para determinar o posicionamento de parada veja Stop Placeme Nt, por isso esta foi uma adição bem-vinda O artigo foi baseado no livro de Van K Tharp comércio Trade Your Way para Freedom. Percent Risk Position Sizing. The primeiro método, por cento posição de risco dimensionamento, é bem conhecido e é baseado no risco de determinar O tamanho da posição Por exemplo, se você estiver olhando para comprar um estoque com um preço de 20 e uma perda de stop de 19, com uma perda máxima de 2.000, você deve comprar 2.000 partes. A fórmula para esta abordagem é. Em este exemplo, O DollarRiskSize é 2.000, o BuyPrice é 20 eo StopPrice é 19 dando um resultado de 2.000 20 - 19 ou 2.000 partes. Posição Volatilidade Posição Dimensionamento. O método de dimensionamento da posição de volatilidade percentual ajusta o risco de acordo com a volatilidade do estoque. Artigo dizem que ele executa muito melhor do que o método de risco percentual. Aqui está a fórmula. PositionSize CE PE SV Onde CE é o tamanho do patrimônio da conta corrente do portfólio. PE é a porcentagem de patrimônio de carteira de risco por trade. SV é a volatilidade do estoque s 10 dias EMA da gama real. Por exemplo, se o valor da conta corrente CE é 100.000, a percentagem de capital de carteira que queremos risco PE é 2, e a volatilidade do estoque é 1 25, então o resultado é 100.000 2 1 25 ou 1.600 partes. Em vez de calcular a média móvel exponencial de 10 dias da escala verdadeira, eu calculo apenas a volatilidade usando Patternz que o fornece no Clique de um botão. A queda destes dois métodos é que se o seu portfólio é de 100.000, então o comércio acabou de mastigar 1.600 ações x 20 preço de compra ou 32.000 Assim, você pode comprar um pouco mais de 3 ações, dando-lhe uma carteira concentrada O método de percentual de risco seria ainda pior com 40.000 usado para apenas um estoque Claro que isso pressupõe que as ações compartilham o mesmo preço de compra, volatilidade, e assim por diante. Uma maneira de evitar o problema da carteira concentrada é dividir os 100.000 em 10.000 Alocações ou qualquer tamanho Você se sente confortável com isso levaria a um portfólio diversificado, um para cada ação Use a mesma fórmula para determinar o tamanho da ação No exemplo de volatilidade percentual, o cálculo seria de 10.000 x 2 1 25 ou 160 partes. Eu não sei o que isso Faz para a rentabilidade do método porque o autor do artigo não discutiu isso Em qualquer caso, esta página é sobre o dimensionamento de posição e não teoria de carteira. Position Sizing Excel Spreadsheet Template. I tem um modelo de planilha do Excel que faz a matemática para ambas as técnicas Para usar a planilha, primeiro faça o download e depois preencha as células amarelas com as informações apropriadas. O tamanho da posição aparece nas células azuis. A seguir, mostra o que o modelo parece. O tamanho da posição para limitar as perdas Recentemente, eu decidi derivar um mecanismo para alcançar que A tabela a seguir mostra as regras para este novo método para limitar as perdas em um mercado de urso. T tamanho da posição na metade. Por definição, um mercado de urso começa quando um índice eu uso o SP 500 cai 20 abaixo de um pico Quando isso ocorre, corte o montante atribuído a cada comércio pela metade Se o meu tamanho de posição é de 20.000, vou cortá-lo A 10.000. Se o mercado cair outros dez pontos percentuais, então corte o tamanho da posição pela metade outra vez - de 10.000 a 5.000 em meu caso Continue cortando o tamanho da posição pela metade até que alcança 2.500 ou o que valor você escolhe. Este algoritmo de dimensionamento de posição é óbvio Como o mercado de urso começa e piora, o seu tem o potencial de perder menos e menos do seu capital comercial No entanto, este método mantém você no mercado, para que você possa comprar pechinchas entre uma variedade de ações Isso promove a diversidade, que é também uma coisa boa. Se há uma desvantagem, é que em um fundo do mercado de urso, você está investindo poucos dólares no mercado Quando o mercado de touro retoma, que s quando você quer pilha de volta em Claro, é muitas vezes difícil determinar quando Um mercado de urso termina e um mercado de touro começa, assim que ramping prematuramente acima do tamanho da posição pode conduzir às perdas maiores. Posição de Posição de tamanho. Como você dimensiona as posições em sua carteira, supondo que você deseja fazer compras múltiplas por o estoque ou apenas uma vez. Para obter o tamanho da posição mostrada na tabela acima como 20.000, em seguida, 10.000, tomar o valor da conta de negociação e dividi-lo pelo número de posições que você quer segurar O número de posições que você escolher é com você Muitos dirão para manter Mais de 10 a 12 com pelo menos 7 a 8 posições para dar diversidade adequada Como eu escrevo isso em dezembro de 2010, eu próprio 22 posições com um olho para 30 Pense nisso como o meu próprio fundo mútuo privado Eu sou um investidor qualificado comerciante com 30 anos De experiência, por isso possuir este muitos não é um problema, mas que é só me. Por exemplo, digamos que você tem um portfólio atualmente avaliado em 300.000, e quer manter 30 posições, então cada posição seria 10.000 dentro de 20 de um pico de mercado de touro , Você começa d com 10k por posit Íon Quando o mercado de urso começa, você cortou d que pela metade, a 5k e então 2 5k como o mercado de urso worsens. That dá-lhe o montante a investir em cada ação Agora, vamos ajustar a posição para a volatilidade Quanto mais volátil o estoque O menor número de ações que você deve possuir. Compartilhas por Trade. I viu um algoritmo que comparou a volatilidade do estoque atual com sua faixa histórica O período atual usou um cálculo de 10-dia alta-baixa, mas eles didn t especificar o que se entende por histórico Por exemplo, eles disseram alguns anos atrás o que quer que means. That me incomodou Uma empresa poderia ter tido uma falha de drogas, deixando cair o estoque por 70 em uma sessão volatilidade enorme histórico e, em seguida, vendeu a divisão Você pode não saber que a menos que você ler a imprensa Lançamentos ou descoberto de alguma outra maneira. Tenho uma idéia melhor Por que não comparar a volatilidade do estoque s para o mercado s aqui s a fórmula. Shares PositionSize MarketVolatility StockVolatility StockPrice. PositionSize vem da tabela acima, por isso s ajustado f Ou as condições de mercado. MarketVolatility é a mudança diária do mercado durante o último mês, em média, expressa como uma percentagem. Portalidade é a variação diária do estoque no último mês, em média, expressa como uma percentagem. Para os dois cálculos de volatilidade , Eu calculo a diferença alta-baixa do estoque ou índice de mercado Eu uso o índice SP 500 cada dia durante 22 dias de negociação cerca de um mês, média, e dividi-lo pelo fechamento mais recente Este é quase o mesmo cálculo que eu uso Para uma parada de volatilidade para verificar esse link para um exemplo Você pode usar o ATR, mas não é tão eficaz. Isso lhe dará o número de ações para investir por posição Você pode ter várias posições por ação. Em suma, tomar a proporção Das duas volatilidades para ajustar ainda mais os dólares que você gasta e dividir isso pelo preço atual da ação para obter o número de ações. Stop Stop. Nós ajustamos o montante gasto por comércio para as condições de mercado e, em seguida, ajustou o número de ações para R a volatilidade do estoque A terceira etapa do algoritmo é usar uma parada de volatilidade que calcula uma ordem de perda de parada com base na volatilidade de um estoque de uma maneira semelhante ao cálculo de volatilidade acima. Assim, você tem três peças Ajustando o tamanho da posição para As condições de mercado, ajustando-o para a volatilidade do estoque versus o mercado s, e usando uma parada de volatilidade para limitar as perdas. Exemplo de dimensionamento de posição. Vamos supor que queremos comprar Gap estoque de GPS Ele fechou sexta-feira, 17 de dezembro, em 21 19 Nossa Carteira tem um valor atual de 100.000 e queremos manter 10 ações na carteira. O índice SP está abaixo de menos de 20 de s alta há alguns dias atrás s abaixo menos de 1 da alta Assim, nós d gastar o total 10.000 para este comércio que s 100.000 10 ações 10.000 Para encontrar o número de ações, a volatilidade do mercado é 0 009 0 9 ea volatilidade do estoque s 0 0213 2 1 - Eu tenho um programa que calcula as duas volatilidades automaticamente Plugging isso em A fórmula, nós começ. 0 009 0 0213 21 19 ou 200 ações I arredondar para as 100 partes mais próximas Eles valeriam 200 21 19 ou 4.238. A parada de volatilidade seria colocada em 20 15, ou 5 abaixo do fechamento atual. Isso nos dá muitos dólares Para gastar no estoque em algum momento no futuro, para aumentar a posição A volatilidade e valor da carteira terão mudado por então, então você d executar outro cálculo para obter o próximo montante de investimento. Written by e copyright 2005-2017 por Thomas N Bulkowski Todos Direitos reservados Disclaimer Você sozinho é responsável para suas decisões de investimento See Privacy Disclaimer for more information O exercício adiciona minutos a sua vida Isso significa que você gastará 5 meses adicionais em uma HOME de repouso em 5.000 por o mês.